FORT Investment Management es una gestora fundada en 1993 y con sede en Washington, D.C. Desde hace más de 25 años, FORT ofrece soluciones de inversión sistemáticas a muchos de los inversores institucionales y privados más importantes del mundo.

FORT (Financial Opportunities in Research and Trading) es una gestora basada en Chevy Chase, MD y Nueva York. Fundada en 1993 por Yves Balcer y Sanjiv Kumar, FORT invierte globalmente a través de modelos sistemáticos y cuantitativos. Sus fundadores cuentan con una extensísima formación matemática y económica. Así, Yves Balcer dispone de un Ph.D (doctorado) en Economics and Finance por el M.I.T, y un segundo Ph.D en Operational Research por la Universidad de Stanford. Cuenta asímismo con dos MS (Master of Science), uno en Statistics (Universidad de Stanford) y otro en Mathematics (Universidad of Montreal) –entre otras titulaciones y reconocimientos. Por otra parte, Sanjiv Kumar es Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Delhi, y dispone de un Ph.D en Económicas por la Universidad de Chicago.

La fortísima preparación académica de Yves y Sanjiv combina con una inusual experiencia práctica en gestión, puesto que fueron responsables de gestionar entre 1987 y 1993 la cartera de renta fija del World Bank que, con más de 25.000 millones de dólares, era el mayor trader de renta fija del mundo en la época.

FORT actualmente gestiona cerca de 5.500 millones de dólares y ha desarrollado varios modelos sistemáticos propietarios que han dado como resultado un perfil de retornos únicos y no correlacionados con los mercados de renta variable. Sus rentabilidades históricas hablan por sí mismas, habiendo obtenido rendimientos netos anualizados de más del 15% durante más de dos décadas. No por casualidad, el fondo “Petershill” de Goldman Sachs, que tiene como objetivo invertir en gestoras de excepcional talento, ha adquirido a principios de 2016 una participación del 10% en la gestora.

FORT Global UCITS Contrarian Fund

Sistemático

Desallarollado en 2002, el Global Contrarian fund se basa en una estrategia de trading sistemática. Al contrario que la estrategia Trend Followers, que identifica una tendencia para seguirla, la estrategia Global Contrarian anticipa ese cambio de tendencia a través de señales de inflexión, con el objetivo de comprar en soportes y vender en niveles de resistencia. Este fondo utiliza un amplio rango de activos financieros, incluyendo futuros, divisas, bonos e índices.

FORT Global UCITS Diversified Fund

Sistemático

Este fondo combina un programa de trading multi estrategia que combina modelos de Trend Following, Trend Anticipating (Contrarian), Short-Term Mean Reversion y Market Value Neutral. Esta estrategia ofrece una descorrelación a índices de renta variable y un óptimo nivel de volatilidad. 

FORT Global UCITS Futures Fund

Sistemático

Este fondo negocia contratos de futuros en mercados globales que incluyen: tipos de interés, bonos, divisas e índices de renta variable. El Global Futures es una apropiada mezcla de tres estrategias: Trend-Following, Trend-Anticipating y Mean Reversion. La suma de cada uno de estos componentes está diseñado para reducir la volatilidad de los retornos. El fondo también está diseñado para tener una baja correlación con la mayoría de índices de renta variable. Utiliza un programa de asignación del riesgo entre las diferentes clases de activos y de elección de parámetros de subyacentes de una forma sistemática y dinámica.

FORT Global UCITS Trend Fund

Sistemático

Este fondo se compone de varias sub estrategias, cada una diseñada para obtener tendencia en diferentes entornos de mercado. El fondo negocia una amplia gama de contratos de futuros que incluyen: tipos de interés, bonos, divisas e índices de renta variable. El Global Trend utiliza una metodología Bayesian que adapta de forma dinámica un programa de asignación del riesgo a través de las sub estrategias, combinaciones y parámetros en las diferentes clases de activos.

FORT Global UCITS Equity Market Neutral

Sistemático

El fondo Equity Market Neutral (“EMN”) es un programa cuantitativo que identifica compañías de calidad a precios atractivos, a través del análisis sistemático de los estados financieros de compañías y la comparativa de ratios de retorno sobre capital empleado. El resultante es una cartera diversificada de ‘mid-and-large’ US equity, que queda cubierta a través de un mix de los índices S&P500 y Russell2000.

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